Прогноз: ряд, тренд и проверка

Содержание и основные понятия

01
Прогноз не отменяет неизвестность
Что есть
Наблюдения во времени: дата, значение, единицы и контекст изменения.
Что выбираем
Модель и горизонт: на сколько периодов вперёд допустима оценка.
Оцени тренд на исторических точках, затем проверь модель на периоде, который она не видела. Если ошибка велика, не скрывай её за гладкой линией.
02
Мини-проверка
Δ
Линейная оценка
Если ежемесячный расход сокращался примерно на 12 единиц, а в последнем месяце был 180, оценка следующего месяца равна 168. Но это не работает автоматически при ремонте, смене тарифа или новом оборудовании.
03
Как проверить прогноз
Этап
Действие
Ошибка, которую ловим
Разделение
Обучаемся на прошлом, проверяем на более позднем периоде.
подсматривание в будущее
Базовая линия
Сравниваем с последним значением или средним.
сложная модель хуже простого правила
Метрика
Считаем MAE и изучаем отдельные промахи.
среднее скрывает редкие большие ошибки
Сценарий
Меняем ключевой параметр в допустимом диапазоне.
неустойчивость результата
Прогноз сопровождается интервалом неопределённости и описанием условий, при которых он перестаёт быть применим.